Borderはコンポーネントの外枠を指定します。これはJComponentクラスのサブクラスにあたる、JLabel, JLayeredPane, JList, JMenuBar, JPanel, JTextComponent(他多数)など利用できます。
Borderは大きく分けて、自分でBorderクラスのサブクラスを作成する方法と、既に用意されている各種ボーダークラスを利用する方法があります。